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Robustness meets co-jumps: optimal consumption and portfolio choice with derivatives Oliva, Immacolata; Stefani, Ilaria - 01a Articolo in rivista
paper: QUANTITATIVE FINANCE (Abingdon: Taylor & Francis
Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001-) pp. - - issn: 1469-7688 - wos: (0) - scopus: (0)
11573/1669752 - 2023 -
Co-jumps and recursive preferences in portfolio choices Oliva, Immacolata; Stefani, Ilaria - 01a Articolo in rivista
paper: ANNALS OF FINANCE (Heidelberg ; Berlin : Springer.) pp. - - issn: 1614-2446 - wos: WOS:000939247500001 (1) - scopus: 2-s2.0-85148232468 (0)
11573/1628501 - 2022 -
An overview on dynamic optimal portfolio allocation Stefani, Ilaria - 01a Articolo in rivista
paper: ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA ... (Roma: Sapienza Università editrice, 2017-
Bologna: Patron, 2012-2014) pp. - - issn: 2611-6634 - wos: (0) - scopus: (0)