Titolo della tesi: Essay on Uncertainty, Risk Aversion and Financial Markets
La tesi consiste nella contribuzione di tre lavori di ricerca. Il primo lavoro mira a costruire degli indici di incertezza e avversione al rischio che superino i limiti di quelli già esistenti in letteratura grazie all'utilizzo di un maggiore numero di informazioni di mercato; il secondo lavoro intende verificare il ruolo dell'incertezza e dell'avversione al rischio nella trasmissione della politica monetaria alla struttura a termine dei tassi d'interesse nell'euro area; infine, il terzo lavoro, propone un indicatore di liquidità di mercato per i titoli governativi dei principali paesi dell'eurozona innovando gli indicatori grazie all'utilizzo di informazioni da molteplici trading venues e proponendo un'innovativa metodologia di aggregazione.