Ricerca: Modelli a volatilità non-semimartingala per l'asset pricing
Dottorando in Matematica per le Applicazioni Economiche-Finanziarie (Novembre 2020 - Presente)
Settore scientifico-disciplinare:
SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MAT/06 – Probabilità e statistica matematica
Interessi di ricerca:
Rough volatility, Modelli aleatori nell'apprendimento automatico quantistico