GABRIELE STABILE

Professore associato


email: gabriele.stabile@uniroma1.it




FORMAZIONE

1995 Laurea in Matematica, “Sapienza” Università di Roma
1996 Diploma del Corso di Perfezionamento in “Didattica della Matematica e della Matematica Applicata”, “Sapienza” Università di Roma;
1997-98 Corso di perfezionamento all’estero della durata di un anno presso il Dipartimento di Matematica della Ruhr Universität, Bochum (Germania) (concorso a 8 borse di studio bandito da “Sapienza” Università di Roma, G.U. n. 59 – Area CUN 01);
2002 Dottore di Ricerca in Matematica per le Applicazione Economiche, Finanziarie e Assicurative, “Sapienza” Università di Roma.
2002–04 Titolare dell’assegno di ricerca (SECS-S/06) “Modelli di controllo ottimo per previdenza in ambito pubblicistico e privatistico”, Responsabile scientifico Prof. E. Volpe di Prignano, Facoltà di economia, “Sapienza” Università di Roma;
2005-06 Titolare dell’assegno di ricerca (SECS-S/06) “Modelli di controllo ottimo per la previdenza complementare individuale”, Responsabile scientifico Prof. E. Volpe di Prignano, Facoltà di economia, “Sapienza” Università di Roma.

POSIZIONE ATTUALE
Ricercatore confermato
S.S.D. SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF)
Facoltà di economia, “Sapienza” Università di Roma.

INTERESSI DI RICERCA
Modelli di controllo stocastico per la finanza e le assicurazioni

PUBBLICAZIONI
PUBBLICATIONS
 M. Longo, G.Stabile (2019),
Sub-optimal investment for insurers.
Communications in Statistics - Theory and Methods , (DOI) 10.1080/03610926.2019.1599020
 T. De Angelis, G.Stabile (2019),
On Lipschitz continuous optimal stopping boundaries.
SIAM Journal on Control and Optimization 57(1), 402-436.
 T. De Angelis, G.Stabile (2018),
On the free boundary of an annuity purchase.
Finance and Stochastics 23, issue 1, pp. 97-137.
 G.T.Spartà, G.Stabile (2018),
Tax compliance with uncertain income: a stochastic control model.
Annals of Operations Research 261 (1–2), pp 289–301, ISSN: 0254-5330
 M.B.Chiarolla, G.Ferrari, G.Stabile (2015),
Optimal dynamic procurement policies for a storable commodity with Lévy prices and convex holding costs.
European Journal of Operational Research 247 (3), pp. 847-858, ISSN: 0377-2217
 G.Stabile (2015),
Underperformance Fees and Manager’s Portfolio Risk Taking.
International Journal of Financial Research 6 (1), pp. 79-89, ISSN: 1923-4023.
 M.Abundo, C.Macci, G.Stabile (2012),
Asymptotic results for exit probabilities of stochastic processes governed by an integral type rate function.
Probability and Mathematical Statistics 32 (1), pp. 25-39, ISSN: 0208-4147.
 G.Stabile, G.L.Torrisi (2010),
Large deviations of Poisson shot noise processes under heavy tail semi-exponential conditions.
Statistics & Probability Letters 80 (15-16), pp. 1220-1209, ISSN: 0167-7152.
 G.Stabile, G.L.Torrisi (2010),
Risk processes with non-stationary Hawkes claims arrivals.
Methodology and Computing in Applied Probability 12 (3), pp 415–429 ISSN: 1387-5841.
 G.Stabile (2006),
Optimal timing of the annuity purchase: a combined stochastic control and optimal stopping problem.
International Journal of Theoretical and Applied Finance 9 (2), pp.151-170, ISSN: 0219-0249
 C.Macci, G.Stabile (2006),
Large deviations for risk processes with reinsurance.
Journal of Applied Probability 43 (3), pp. 713-728, ISSN: 00219002
 C.Macci, G.Stabile, G.L.Torrisi (2005),
Lundberg parameters for non standard risk processes.
Scandinavian Actuarial Journal (6), 417-432, ISSN: 0346-1238

Produzione scientifica

11573/1686643 - 2023 - Addressing ambiguity in randomized reinsurance stop-loss treaties using belief functions
Petturiti, Davide; Stabile, Gabriele; Vantaggi, Barbara - 01a Articolo in rivista
rivista: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING (Elsevier Science Incorporated / NY Journals:Madison Square Station, PO Box 882:New York, NY 10159:(212)633-3730, EMAIL: usinfo-f@elsevier.com, INTERNET: http://www.elsevier.com, Fax: (212)633-3680) pp. - - issn: 0888-613X - wos: WOS:001052791200001 (0) - scopus: 2-s2.0-85169412591 (0)

11573/1608657 - 2022 - An analytical study of participating policies with minimum rate guarantee and surrender option
Chiarolla, Maria B.; De Angelis, Tiziano; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: FINANCE AND STOCHASTICS (Springer Verlag Germany:Tiergartenstrasse 17, D 69121 Heidelberg Germany:011 49 6221 3450, EMAIL: g.braun@springer.de, INTERNET: http://www.springer.de, Fax: 011 49 6221 345229) pp. - - issn: 0949-2984 - wos: WOS:000749077400001 (0) - scopus: 2-s2.0-85123836550 (0)

11573/1661707 - 2022 - Addressing Ambiguity in Randomized Reinsurance Contracts Using Belief Functions
Petturiti, D.; Stabile, G.; Vantaggi, B. - 04b Atto di convegno in volume
congresso: BELIEF 2022 (Parigi)
libro: Belief Functions: Theory and Applications - (978-3-031-17800-9; 978-3-031-17801-6)

11573/1261783 - 2020 - Sub-optimal investment for insurers
Longo, Michele; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS (Attuale: -PHILADELPHIA, USA, PA: TAYLOR & FRANCIS INC, Primo editore: -Madison Avenue:New York: Marcel Dekker Incorporated) pp. 4298-4312 - issn: 0361-0926 - wos: WOS:000471554300001 (0) - scopus: 2-s2.0-85064761241 (0)

11573/1124835 - 2019 - On the free boundary of an annuity purchase
De Angelis, Tiziano; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: FINANCE AND STOCHASTICS (Springer Verlag Germany:Tiergartenstrasse 17, D 69121 Heidelberg Germany:011 49 6221 3450, EMAIL: g.braun@springer.de, INTERNET: http://www.springer.de, Fax: 011 49 6221 345229) pp. 97-137 - issn: 0949-2984 - wos: WOS:000455531700003 (5) - scopus: 2-s2.0-85058844686 (6)

11573/1124838 - 2019 - On Lipschitz continuous optimal stopping boundaries
De Angelis, Tiziano; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION (Society for Industrial and Applied Mathematics:3600 University City Science Center:Philadelphia, PA 19104:(800)447-7426, (215)382-9800, EMAIL: service@siam.org, INTERNET: http://www.siam.org, Fax: (215)386-7999) pp. 402-436 - issn: 0363-0129 - wos: WOS:000460129700016 (5) - scopus: 2-s2.0-85062686540 (8)

11573/1006134 - 2018 - Tax compliance with uncertain income: a stochastic control model
Sparta', Gaetano Tarcisio; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (Switzerland: Springer Nature Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Amsterdam; Bussum: Baltzer Science Publishers.) pp. 289-301 - issn: 0254-5330 - wos: WOS:000422665800013 (1) - scopus: 2-s2.0-85047541865 (0)

11573/514720 - 2015 - Optimal dynamic procurement policies for a storable commodity with Lévy prices and convex holding costs
Chiarolla, Maria; Ferrari, Giorgio; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: nlinfo-f@elsevier.nl, INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598) pp. 847-858 - issn: 0377-2217 - wos: WOS:000361412300016 (4) - scopus: 2-s2.0-84940598896 (5)

11573/559326 - 2015 - Optimal investment and ruin probabilities
M., Longo; Stabile, Gabriele - 13a Altro ministeriale

11573/663613 - 2015 - Underperformance fees and manager’s portfolio risk taking
Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH (Toronto : Sciedu Press.) pp. 79-89 - issn: 1923-4023 - wos: (0) - scopus: (0)

11573/654211 - 2014 - A review of margrabe formula and its applications in derivative pricing
Stabile, Gabriele - 03a Saggio, Trattato Scientifico

11573/762862 - 2012 - Optimal procurement strategies for a storable commodity
Chiarolla, Maria; G., Ferrari; Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: XXXVI Convegno AMASES (Foggia)

11573/432603 - 2012 - ASYMPTOTIC RESULTS FOR EXIT PROBABILITIES OF STOCHASTIC PROCESSES GOVERNED BY AN INTEGRAL TYPE RATE FUNCTION
M., Abundo; C., Macci; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS (Warszawa; Wrocław: Polish Scientific Publishers.) pp. 25-39 - issn: 0208-4147 - wos: WOS:000310007700003 (1) - scopus: 2-s2.0-84864004480 (1)

11573/762864 - 2011 - Pension planning and investment under transaction costs
Chiarolla, Maria; M., Longo; Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: 2011 Annual IFID Centre Conference: Annuity Day (Toronto (Canada))

11573/561023 - 2011 - Pension fund and investment manager's compensation in a continuous time model
Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: XXXV Convegno dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (Pisa)
libro: XXXV Convegno dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali - ()

11573/702259 - 2011 - Fund manager's compensation in a continuous time model
Stabile, Gabriele - 13a Altro ministeriale

11573/132457 - 2010 - Large deviations of Poisson shot noise processes under heavy tail semi-exponential conditions
Stabile, Gabriele; Giovanni Luca, Torrisi - 01a Articolo in rivista
rivista: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS (Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: nlinfo-f@elsevier.nl, INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598) pp. 1200-1209 - issn: 0167-7152 - wos: WOS:000279451600008 (8) - scopus: 2-s2.0-77955050323 (8)

11573/133496 - 2010 - Risk Processes with Non-stationary Hawkes Claims Arrivals
Stabile, Gabriele; Giovanni Luca, Torrisi - 01a Articolo in rivista
rivista: METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY (Kluwer Academic Publishers:Journals Department, PO Box 322, 3300 AH Dordrecht Netherlands:011 31 78 6576050, EMAIL: frontoffice@wkap.nl, kluweronline@wkap.nl, INTERNET: http://www.kluwerlaw.com, Fax: 011 31 78 6576254) pp. 415-429 - issn: 1387-5841 - wos: WOS:000279600300007 (46) - scopus: 2-s2.0-77954427714 (45)

11573/224288 - 2008 - Pension planning and investment under transaction costs
Chiarolla, Maria; Michele, Longo; Stabile, Gabriele - 13a Altro ministeriale

11573/64428 - 2008 - Asymptotic estimates of exit probabilities for small noise diffusions
M., Abundo; C., Macci; Stabile, Gabriele - 13a Altro ministeriale

11573/394781 - 2008 - Risk processes with delayed claims for heavy tailed distributions
Stabile, Gabriele; G. L., Torrisi - 04a Atto di comunicazione a congresso
congresso: Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems - 2008 (LECCE)
libro: MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems - 2008 - (9788883050619)

11573/50479 - 2008 - Ruin probabilities for a class of risk processes with delayed large claims
Stabile, Gabriele; G. L., Torrisi - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: XXXII Convegno Annuale dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (TRENTO)

11573/390308 - 2007 - Risk processes with non-stationary Hawkes claims arrivals
Stabile, Gabriele; G. L., Torrisi - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: XXXI CONVEGNO dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (lecce)

11573/132456 - 2006 - Large deviations for risk processes with reinsurance
Claudio, Macci; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY (Applied Probability:School of Mathematics and Statistics, The University, Sheffield S3 7RH United Kingdom:EMAIL: s.c.boyles@sheffield.ac.uk, INTERNET: http://www.shef.ac.uk/uni/companies/apt, Fax: 011 44 114 2729782) pp. 713-728 - issn: 0021-9002 - wos: WOS:000241777900009 (8) - scopus: 2-s2.0-34047109124 (9)

11573/181210 - 2006 - Ruin probabilities and optimal investment: the case of dependence between financial and insurance risks
Longo, M; Stabile, Gabriele - 03a Saggio, Trattato Scientifico
congresso: XXIX CONVEGNO dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (Palermo)

11573/50435 - 2006 - On Lundberg's estimate for ruin probability under reinsurance
Macci, C; Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: XXX Convegno dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (Trieste)

11573/132455 - 2006 - Optimal timing of the annuity purchase: Combined stochastic control and optimal stopping problem
Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE (World Scientific Publishing Company:PO Box 128, Farrer Road, Singapore 912805 Singapore:011 65 6 4665775, EMAIL: journal@wspc.com.sg, INTERNET: http://www.wspc.com.sg, http://www.worldscinet.com, Fax: 011 65 6 4677667) pp. 151-170 - issn: 0219-0249 - wos: (0) - scopus: 2-s2.0-33644799207 (23)

11573/394101 - 2006 - On Lundberg's estimate for ruin probability under reinsurance
Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: Management of Risk Factors (Roma)

11573/132454 - 2005 - Lundberg parameters for non standard risk processes
Claudio, Macci; Stabile, Gabriele; G. L., Torrisi - 01a Articolo in rivista
rivista: SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL (TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN) pp. 417-432 - issn: 0346-1238 - wos: (0) - scopus: 2-s2.0-33947257718 (16)

11573/394579 - 2004 - Bounds for Lundberg parameters of non standard multivariate risk processes
C., Macci; Stabile, Gabriele; G. L., Torrisi - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: XXVIII CONVEGNO dell'Associazione per la Matematica Applicata (Modena)

11573/218617 - 2004 - Pension Planning under Transaction Costs
Chiarolla, Maria; Michele, Longo; Stabile, Gabriele - 13a Altro ministeriale

11573/50434 - 2004 - Pension planning under transaction costs
Chiarolla, Maria; Michele, Longo; Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
libro: In Proceedings of the 8th IME Conference - ()

11573/390289 - 2004 - Optimal timing of the annuity purchases: a combined stochastic control and optimal stopping problem
Stabile, Gabriele - 04b Atto di convegno in volume
congresso: Metodi Matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e vfinanziari (Salerno)

11573/390469 - 2004 - Bounds for Lundberg parameters of non standard multivariate risk processes
Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
congresso: 8th International Congress On Insurance: Mathematics & Economics (Roma)

11573/191528 - 2003 - Pension Planning under Transaction Costs
Chiarolla, Maria; M., Longo; Stabile, Gabriele - 04d Abstract in atti di convegno
libro: XXVII Convegno A.M.A.S.E.S. - ()

11573/31353 - 2003 - on classical estimates of the river baseflow
Salusti, E; Stabile, G; Tirozzi, Benedetto - 01a Articolo in rivista
rivista: BOLLETTINO GEOFISICO (Roma: C.N.R. - Istituto di fisica dell'atmosfera) pp. 35-58 - issn: 0393-0742 - wos: (0) - scopus: (0)

11573/132325 - 2003 - Estimation of river baseflow using non linear time series analysis
Tirozzi, B; Salusti, E; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: BOLLETTINO GEOFISICO (Roma: C.N.R. - Istituto di fisica dell'atmosfera) pp. 35-58 - issn: 0393-0742 - wos: (0) - scopus: (0)

11573/132324 - 1999 - Stochastic and deterministic methods in the analysis of the delta O-18 record in the core V28-239
Albeverio, S; Giese H., J; Stabile, Gabriele - 01a Articolo in rivista
rivista: CHEMICAL GEOLOGY (Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: nlinfo-f@elsevier.nl, INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598) pp. 271-289 - issn: 0009-2541 - wos: WOS:000083023800016 (3) - scopus: 2-s2.0-0034106871 (1)

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