Dottorato in MODELLI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

email: gabriele.stabile@uniroma1.it

FORMAZIONE

1995 Laurea in Matematica, “Sapienza” Università di Roma
1996 Diploma del Corso di Perfezionamento in “Didattica della Matematica e della Matematica Applicata”, “Sapienza” Università di Roma;
1997-98 Corso di perfezionamento all’estero della durata di un anno presso il Dipartimento di Matematica della Ruhr Universität, Bochum (Germania) (concorso a 8 borse di studio bandito da “Sapienza” Università di Roma, G.U. n. 59 – Area CUN 01);
2002 Dottore di Ricerca in Matematica per le Applicazione Economiche, Finanziarie e Assicurative, “Sapienza” Università di Roma.
2002–04 Titolare dell’assegno di ricerca (SECS-S/06) “Modelli di controllo ottimo per previdenza in ambito pubblicistico e privatistico”, Responsabile scientifico Prof. E. Volpe di Prignano, Facoltà di economia, “Sapienza” Università di Roma;
2005-06 Titolare dell’assegno di ricerca (SECS-S/06) “Modelli di controllo ottimo per la previdenza complementare individuale”, Responsabile scientifico Prof. E. Volpe di Prignano, Facoltà di economia, “Sapienza” Università di Roma.

POSIZIONE ATTUALE
Ricercatore confermato
S.S.D. SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF)
Facoltà di economia, “Sapienza” Università di Roma.

INTERESSI DI RICERCA
Modelli di controllo stocastico per la finanza e le assicurazioni

PUBBLICAZIONI
PUBBLICATIONS
 M. Longo, G.Stabile (2019),
Sub-optimal investment for insurers.
Communications in Statistics - Theory and Methods , (DOI) 10.1080/03610926.2019.1599020
 T. De Angelis, G.Stabile (2019),
On Lipschitz continuous optimal stopping boundaries.
SIAM Journal on Control and Optimization 57(1), 402-436.
 T. De Angelis, G.Stabile (2018),
On the free boundary of an annuity purchase.
Finance and Stochastics 23, issue 1, pp. 97-137.
 G.T.Spartà, G.Stabile (2018),
Tax compliance with uncertain income: a stochastic control model.
Annals of Operations Research 261 (1–2), pp 289–301, ISSN: 0254-5330
 M.B.Chiarolla, G.Ferrari, G.Stabile (2015),
Optimal dynamic procurement policies for a storable commodity with Lévy prices and convex holding costs.
European Journal of Operational Research 247 (3), pp. 847-858, ISSN: 0377-2217
 G.Stabile (2015),
Underperformance Fees and Manager’s Portfolio Risk Taking.
International Journal of Financial Research 6 (1), pp. 79-89, ISSN: 1923-4023.
 M.Abundo, C.Macci, G.Stabile (2012),
Asymptotic results for exit probabilities of stochastic processes governed by an integral type rate function.
Probability and Mathematical Statistics 32 (1), pp. 25-39, ISSN: 0208-4147.
 G.Stabile, G.L.Torrisi (2010),
Large deviations of Poisson shot noise processes under heavy tail semi-exponential conditions.
Statistics & Probability Letters 80 (15-16), pp. 1220-1209, ISSN: 0167-7152.
 G.Stabile, G.L.Torrisi (2010),
Risk processes with non-stationary Hawkes claims arrivals.
Methodology and Computing in Applied Probability 12 (3), pp 415–429 ISSN: 1387-5841.
 G.Stabile (2006),
Optimal timing of the annuity purchase: a combined stochastic control and optimal stopping problem.
International Journal of Theoretical and Applied Finance 9 (2), pp.151-170, ISSN: 0219-0249
 C.Macci, G.Stabile (2006),
Large deviations for risk processes with reinsurance.
Journal of Applied Probability 43 (3), pp. 713-728, ISSN: 00219002
 C.Macci, G.Stabile, G.L.Torrisi (2005),
Lundberg parameters for non standard risk processes.
Scandinavian Actuarial Journal (6), 417-432, ISSN: 0346-1238